mar. Nov 30th, 2021

Chaque commerçant en a fait l’expérience. Le retracement est la réduction des capitaux propres d’investissement et est une partie inévitable de tout système commercial. Il existe différents types de drawdowns, nous les couvrirons tous dans cet article.

Drawdown

Vous pouvez le voir partout. Chaque analyste et média financier, y compris la crypto et les actions, utilise des tirages pour visualiser la perte de valeur. Mais connaissez-vous la différence entre les différentes variétés de drawdown? Le but de cet article est d’examiner le drawdown absolu, le drawdown relatif et le drawdown maximum. Voyons en quoi ils sont différents.

Nous pouvons décrire le drawdown comme la différence entre les points les plus élevés et les plus bas de votre compte. Nous l’utilisons pour mesurer le risque impliqué dans notre compte. Ensuite, il est divisé en drawdown absolu et maximum.

Drawdown Absolu

Pour exprimer la différence entre le solde initial et le point le plus bas, les traders utilisent un terme appelé drawdown absolue.

Voici la formule de calcul :

Drawdown absolu = Dépôt initial-Equity minimum

Si nous prenons le solde initial de 10 000 $ US comme exemple, le maximum est de 15 000 $ US et la limite inférieure est de 6 000 $ US, alors le drawdown absolu est calculé comme suit : 10 000 $ US – 6 000 $ US = 4 000 $ US

Le drawdown absolu est de montrer le risque du compte. Il révèle le degré de perte par rapport au solde initial. Si votre perte absolue est de 0 $, cela signifie que vous n’avez aucun risque, et dans notre exemple, notre risque est de 4 000 $ ou un total de 40 %.

Drawdown Maximum

Le drawdown maximum (perte totale) est défini comme la diminution entre le haut et le bas enregistré par l’investissement dans une certaine période de temps, généralement affiché en pourcentage du maximum.

Nous utilisons le drawdown maximum comme donnée statistique clé pour évaluer notre stratégie d’investissement quantitative et décider d’introduire de nouvelles variables dans le modèle.

Pour exprimer la différence entre le maximum du compte et le minimum le plus récent, nous utilisons le drawdown maximum. Cela peut vous montrer la perte potentielle de chaque transaction ou séquence de transactions. Si la valeur générée est supérieure au profit potentiel de l’actif, c’est généralement le signe d’un mauvais investissement (RRR négatif).

Maximum Drawdown = distance entre les points les plus hauts et les points les plus bas (pic maximum et minimum).

Si nous utilisons les valeurs de l’exemple précédent :

Drawdown maximum = 15 000 USD – 6 000 USD = 9 000 USD

9 000 $ est donc la distance maximale mesurée pour ce compte.

Drawdown Relatif

Pour exprimer le rapport entre le drawdown maximum et l’équité maximum, on utilise des drawdowns relatifs.

Pour calculer cette variation, nous divisons la perte maximale par le point le plus élevé du compte (équité la plus élevée) et la convertissons en pourcentage. Nous multiplions le résultat par 100.

Si nous prenons le calcul précédent comme exemple :

9 000 USD / 15 000 USD * 100 = 60 %

 

 

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By Damien

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